Indice di diversificazione

26 Marzo 2013 19:590 commentsVisualizzazioni: 75

 L’indice di diversificazione si configura come la rappresentante del peso percentuale del rischio di mercato (beta) sul rischio totale (deviazione standard) e quindi quella componente di rischio che il mercato, sistematicamente, remunera.

Ribattezzato successivamente come “coefficiente di determinazione” rappresenta la parte di varianza dei rendimenti degli Oicr “spiegata” dal mercato e quindi è un indice che consente di stabilire la quantità di diversificazione operata dal gestore dell’Oicr stesso. L’indice assume valori da 0 (diversificazione assente) a 1 (massima diversificazione, quando l’Oicr assume le medesime caratteristiche del mercato di riferimento, come nel caso degli “index fund”.

A valori maggiori corrisponde una migliore valutazione.