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Gli stress test per le banche

Da maggio, come afferma l’autorità bancaria EBA, dovrebbe partire la parte severe deglli stress test per le banche europee. Questi test riguarderanno 124 banche di 22 paesi europei. A ottobre dovrebbero essere pubblicati i risultati per poi passare dal mese successivo alla piena operatività dell’autorità unica di vigilanza Ssm sotto il tetto della Bce.

La metodologia con la quale saranno condotti gli stress test sarà comunicata ad aprile. Di base si testerà la resistenza delle banche con i parametri comuni. Il capitale che permette di superare il test dovrebbe essere minimo al 5,5%.

Il coordinamento degli stress test sarà gestito da Eba e Bce-Ssm. I rischi degli istituti di credito che saranno testati riguardano il credito, il mercato, i costi del finanziamento, le cartolarizzazioni e altro. La discussione ruota alla questione dei rischi sovrani.

 

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I bond sovrani del portafoglio di negoziazione avranno un impatto immediato nella differenza di prezzo. Gli attivi nel portafoglio bancario di bond sovrani detenuti fino alla scadenza, l’impatto sul capitale sarà basato sui modelli interni delle grandi banche; per le banche più piccole il rischio sarà pari a zero. Infine, per i bond in portafoglio e disponibili per la vendita l’impatto sul capitale sarà soggetto a discrezionalità dell’autorità di vigilanza (anche per far emergere eventuali perdite non contabilizzate.

I gruppi bancari coinvolti saranno 124, che copriranno almeno la metà di ogni settore bancario nazionale. I test, condotti al piu’ alto livello di consolidamento, si fonderanno sull’assunzione di un bilancio “statico” che non implica una nuova crescita dell’attivita’ e un mix di business costante lungo i prossimi tre anni.

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